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アイテム
On an optimal stopping problem of time inhomogeneous diffusion processes
http://hdl.handle.net/2298/10208
http://hdl.handle.net/2298/10208aab01029-29e8-49b9-bfb0-e807220cad1f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
03630129_045-565.pdf (257.9 kB)
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| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
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| 公開日 | 2008-12-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | On an optimal stopping problem of time inhomogeneous diffusion processes | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | time-inhomogeneous diffusion processes, optimal stopping, Dirichlet forms, quasivariational inequality | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
大島, 洋一
× 大島, 洋一 |
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| 別言語の著者 |
大島, 洋一
× 大島, 洋一 |
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| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | For given quasi-continuous functions g, h with g ≤ h and diffusion process M determined by stochastic differential equations or symmetric Dirichlet forms, characterizations of the value functions eg(s, x) = supσ J(s,x)(σ) and ¯ w(s, x) = infτ supσ J(s,x)(σ, τ ) are well studied so far. In this paper, by using the time dependent Dirichlet forms, we generalize these results to time inhomogeneous diffusion processes. The difficulty of our case arises from the existence of essential semipolar sets. In particular, excessive functions are not necessarily continuous along the sample paths. We get the result by showing such continuity of the value functions. | |||||
| 書誌情報 |
SIAM Journal on Control and Optimization 巻 45, 号 2, p. 565-579, 発行年 2006 |
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| ISSN | ||||||
| 収録物識別子 | 10957138 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA00831265 | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||
| 関連識別子 | 10.1137/040609549 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | ©2006 Society for Industrial and Applied Mathematics | |||||
| 情報源(ISSN) | ||||||
| 関連名称 | 03630129 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 値 | 257916 bytes | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | AM | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 415.2 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Society for Industrial and Applied Mathematics | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 論文(Article) | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 値 | 雑誌掲載論文 | |||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| 値 | Journal Article | |||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| 値 | text | |||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 値 | 01 | |||||
| 部分である | ||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://hdl.handle.net/2298/10088 | |||||
| URL | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | http://www.siam.org/journals/sicon.php | |||||
| コメント | ||||||
| 値 | 平成18～19年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 課題番号:18540131『時空曲面で特異に変動する拡散過程の研究』に掲載 | |||||
